Fisher transform trading strategy
A Fisher Transform Strategy é baseada no estudo Fisher Transform. Os sinais gerados no estudo são usados para desencadear negócios automáticos. Essa estratégia de negociação automatizada foi criada para demonstrar a mecânica de um comércio automático e não se destina a uso real. Uma estratégia mais abrangente que pode incluir vários estudos, margens e paradas pode ser desenvolvida. Esta definição de estratégia é ainda mais expressa no código dado no cálculo abaixo.
Como negociar usando a estratégia automática Fisher Transform.
Examine os detalhes do estudo Fisher Transform (veja o link acima). Use o otimizador de estratégia e teste de volta para auxiliar na seleção dos comprimentos de período e valores guia. Abra a estratégia e configure as entradas para Geral, Display, Opções de Negociação, Painel e Sinais. Ative a estratégia.
Como acessar no MotiveWave.
Vá para o menu superior, escolha Estratégias & gt; Geral & gt; Fisher Transform Strategy.
ou vá para o menu superior, escolha Adicionar Estudo, comece a digitar o nome deste estudo até que apareça na lista, clique no nome do estudo, clique em OK.
Disclaimer importante: as informações fornecidas nesta página são estritamente para fins informativos e não devem ser interpretadas como conselhos ou solicitações para comprar ou vender qualquer garantia. Consulte a Divulgação de Riscos e a Declaração de Descargo de Desempenho.
O Fisher Transform Oscillator.
Indicadores - um dos elementos abusivos da negociação. Muitos pensam que substituem o comércio de som. Muitos os usam sem compreendê-los corretamente. Muitos culpam por suas perdas. O Fisher Transform é o que pensamos ser um indicador muito bom, mas é preciso saber como ele se comporta. Os casos de borda são importantes.
O conceito de um oscilador.
Osciladores formam uma classe específica de indicadores que é usado como um indicador da direção do mercado ou da força ou exposição do movimento do mercado. Há bastante deles, com o RSI - índice de força relativa - sendo um dos mais usados. A definição principal de um oscilador é simples: é um indicador que é como uma agulha e oscila normalmente entre dois valores diferentes, que geralmente são 0 e 100 como valores extremos. O RSI, por exemplo, é um indicador e dá a força relativa ao longo de um período de tempo - um mercado móvel se aproximará de 0 ou 100 como extremos altos e baixos, enquanto um mercado lateral permanecerá em torno de 50.
A maioria dos osciladores tem problemas de caixa de borda.
A maioria dos osciladores está bastante mal projetada e mostra uma séria falta de compreensão matemática. Ambos, tanto do inventor original quanto do usuário. O inventor, porém, é muitas vezes desculpado - a maioria dos indicadores é relativamente antiga e projetada para ser simples. Algo que você pode calcular com uma calculadora de mesa. Ou excel (ou melhor: o equivalente mais antigo). Poucos indicadores são projetados por matemáticos com uma sólida compreensão estatística e a suposição de que um computador não teria um problema para executar as fórmulas. A fórmula de transformação do fisher não é totalmente fácil de executar, como pode ser visto pelo seguinte código:
Isso, infelizmente, leva a um problema de caixa de borda realmente ruim - o alcance do valor é tornar o oscilador inútil em casos extremos. Quando um indicador só pode ter valores entre 0 e 100 - o que acontece quando se aproxima desse valor? Um longo movimento em uma direção irá "overstretch" um indicador como o RSI - e o resultado será que mesmo uma pequena queda na velocidade ascendente ou um movimento baixo quase invisível obtém uma reação muito violenta no indicador. A regra antiga para ativar um sinal indicador, uma vez que ele passa por um valor de borda (como 80) e depois voltar é inútil quando um pequeno movimento desencadeia isso.
O Fisher Transform Oscillator: nenhum limite de valor e neutro em 0.
O Fischer Transform Oscillator não possui esse problema. Não é apenas neutro a 0 - valores acima de 0 indicam um movimento ascendente, abaixo de 0 um movimento descendente. Também não está limitado na quantidade se pode sair do 0. O valor é um desvio padrão estatístico - e um movimento de 5 desvios padrão resultará em um valor de +5. Isso significa, obviamente, que não se pode usar um retracement absoluto de valor (como abaixo de 0,8 depois de ter excedido 1). Um movimento percentual fará bem - então um valor em 5 precisa ir para 4 para indicar uma ruptura na tendência.
Por outro lado, o Fisher Oscillator mostra um comportamento muito bom em torno das mudanças de tendência. Isto é baseado na aplicação de princípios estatísticos sólidos - uma aceitação da distribuição gaussiana e do fenômeno da cauda gorda que os preços de negociação mostram durante as tendências. Em um cenário de "cauda gordo", os preços periféricos aparecem acima da porcentagem de porcentagem normal - porque os preços estão em uma tendência.
Os indicadores são apenas isso - não estratégias de negociação.
Combinar um ou dois Fisher Transform Oscillators com um mecanismo de linha de tendência e uma boa lógica de negociação (que determina boas paradas naturais) já é uma estratégia bastante lucrativa. O Fisher Transform Oscillator também pode ser usado para filtrar negócios - espere que ele gire em um período de tempo, então troque na direção média em um prazo menor. Então, por exemplo, espere um +3, então, uma vez que ele vai até +2,4 apenas comercialmente curto até que a marca 0 seja atingida.
Um indicador nunca será uma estratégia completa e é surpreendente quantos comerciantes iniciantes pensam que a negociação é irrelevante desde que sejam seguidos os sinais indicadores adequados. Declarações como "todos os indicadores de atraso" mostram uma ignorância fantástica em relação ao modelo matemático subjacente - uma média móvel, por exemplo, não é retardada (o que indicaria um atraso), mas simplesmente não pretende refletir mudanças de direção em tempo real. Queixar-se de lag aqui é como se queixar o caminhão é mais lento do que um carro esportivo. Compreender o modelo matemático e os compromissos subjacentes - especialmente nos casos de ponta - é um passo muito importante ao trabalhar com qualquer indicador. E um indicador é exatamente isso.
O Fischer Transform Oscillator consegue evitar o problema de alcance limitado e, como tal, é muito mais fácil de trabalhar e não se esticar para números de borda de alcance sem sentido.
A Fisher Transform faz parte da maioria dos pacotes de software.
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Fisher Transform.
Ehler & # 8217; s Fisher Transform é provavelmente um dos indicadores de crossover menos atrasados disponíveis para o comerciante moderno.
Aparentemente, é baseado no pressuposto de que os preços não têm uma função de densidade de probabilidade gaussiana (PDF) (movimento da curva em forma de sino), mas que, ao normalizar o preço e aplicando o Fisher Transform, você poderia criar um PDF e # quase gaussiano 8221; .
Abaixo está um gráfico com o Fisher Transform aplicado a ele. Você pode ver claramente como as voltas são decisivas, o que torna mais fácil declarar que um crossover foi concluído. Com alguns outros indicadores, muitas vezes é bastante difícil ver quando as linhas de sinal cruzaram.
Clique para ampliar.
É diferente dos indicadores e artigos Fisher yur4ik que temos no site, pois este não é um histograma.
Como você vê, o sinal de cruzamento dentro da tendência atual está freqüentemente perto da linha zero, mas o mais importante é que um crossover ocorre dentro de 4 ou mais barras dos mínimos. Isso torna um indicador adorável para aqueles que gostam de saltar sobre uma tendência mais cedo. Isso permite que você mantenha suas paradas próximas.
Conforme mencionado em outros artigos sobre o grupo Fisher de indicadores, é definitivamente minha lista de indicadores para usar se quiser negociar usando indicadores baseados em gráficos.
2 Respostas.
Oi, obrigado pelo indicador. Uma coisa, o indicador que eu carregue greattradingsystems / mt4_indicators / Fisher% 20Transform. mq4, não parece o indicador em seu gráfico. Também em que período de tempo este gráfico está listado? Obrigado.
De que maneira não se parece com o gráfico? Acabei de verificá-lo e faz para mim. Eu acho que o gráfico foi um gráfico diário com Fisher ajustado para 30 pelo aspecto das coisas.
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Fisher transform trading strategy
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Como a Transformação da Fisher pode ajudá-lo a antecipar pontos de giro?
Atualizado em 2018-06-29 pelo hóspede.
Em qualquer análise relacionada aos preços das ações, a suposição básica é que os preços seguem a Distribuição Normal Gaussiana, na qual as séries temporais de preços são observadas para formar uma curva em forma de sino. Nesta curva de distribuição normal, os preços das ações de 68 por cento das amostras são considerados variáveis dentro de um desvio padrão da média dos valores.
A transformada de Fisher poderia ser usada para transformar dados de séries temporais em qualquer forma de distribuição de probabilidade em uma função Gaussian de distribuição normal. Para usar esta Transformação da Fisher, os dados de entrada relacionados aos preços das ações, dos Fundos negociados em bolsa, das taxas de câmbio ou dos indicadores técnicos devem primeiro ser limitados para permanecer dentro dos limites de -1 a +1. Uma vez que esta limitação é aplicada aos dados de entrada, ela poderia então ser transformada usando a equação de Fisher Transformation que resultaria na seguinte distribuição transformada.
Como pode ser observado a partir da figura acima, quando os dados de entrada dos preços estão próximos do valor médio variando de -0,5 a +0,5, os valores transformados são concentrados perto da unidade, ou seja, o pescador (X) varia no intervalo de -1 a +1 . Por outro lado, quando os dados de entrada estão perto de seus valores extremos, a saída da Transformação de Fisher é ampliada nos extremos. Isto é altamente similar com a função de distribuição normal gaussiana, onde a maioria dos valores está altamente concentrada em torno da média, enquanto os extremos são observados como concentrados nas colas direita e esquerda da curva em forma de sino.
Como normalmente é seguido para calcular qualquer indicador técnico, como média móvel, MACD, índice de força relativa ou impulso, o canal ou duração para o cálculo da Transformação de Fisher deve primeiro ser determinado. Neste exemplo, o canal de 10 dias é usado para calcular a Transformada Fisher. O gráfico de candelabro para o preço diário das ações por um período de seis meses é inicialmente desenhado.
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Os instrumentos financeiros de negociação, incluindo o câmbio na margem, representam um alto nível de risco e não são adequados para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
Fisher Transform Indicator by Ehlers - Estratégia.
como muitos comerciantes pensam. Sua curva de probabilidade não é em forma de sino.
Mas o comerciante pode criar um PDF quase gaussiano para os preços normalizando.
ou criando um indicador normalizado, como a força relativa.
índice e aplicação da transformação de Fisher. Uma saída tão transformada.
cria os balanços máximos como eventos relativamente raros.
Os pontos de viragem afiados desses picos balançam de forma clara e inequívoca.
identificar reversões de preços em tempo hábil.
Remova dos Scripts Favoritos Adicionar aos Scripts Favoritos.
CRIANDO SEUS PRÓPRIOS INDICADORES EM FnCharts.
- definições de indicadores de amostra.
- a breve descrição das regras de definição do indicador.
- a lista de funções predefinidas que podem ser usadas no indicador.
- dicas relacionadas ao desempenho.
- informações relacionadas a mensagens de erro.
DEFINIÇÕES DO INDICADOR DE AMOSTRA.
* Você pode copiar o seguinte algoritmo para a definição do indicador.
* Lembre-se de inserir o valor padrão do primeiro parâmetro (ou seja, 5)
* no campo de parâmetros.
var roc = CreateArray (close. length);
para (var i = n; i & lt; close. length; i ++)
roc = 100.0 * (fechar - fechar) / fechar;
* - versão longa com comentários.
* Você pode copiar o seguinte algoritmo para a definição do indicador.
* Lembre-se de inserir o valor padrão do primeiro parâmetro (ou seja, 5)
* no campo de parâmetros.
* função e armazenar esses valores na variável 'fechar'.
* sessão. Para executar esta operação, use CreateArray (comprimento) predefinido
* O comprimento da matriz 'roc' criada deve ser igual ao comprimento de.
* matriz de "close" acima mencionada.
* A função Predefined CreateArray () inicialmente configurará os valores de cada um.
* elemento de matriz para zero.
* na variável chamada 'n'
* O valor padrão do primeiro parâmetro (ou seja, 5) deve ser inserido.
* o campo do primeiro parâmetro.
* e armazene esse valor no elemento correspondente da matriz 'roc'.
* As sessões de negociação são numeradas de 0 até o comprimento 1.
* A sessão de negociação mais antiga é numerada como 0 e a mais recente negociação.
* session (a mais recente) é numerada como length-1.
roc = 100.0 * (fechar - fechar) / fechar;
* função predefinida AddGraph (dataArray, firstValidIndex)
* 'firstValidIndex' é o primeiro índice do elemento de matriz que possui.
* seu valor calculado corretamente.
* Você pode copiar o seguinte algoritmo para a definição do indicador.
* Lembre-se de preencher todos os três campos de parâmetros com o parâmetro padrão.
* valores (isto é, 12, 26, 9)
var avg1 = ExpAvg (fechar, Param (1));
var avg2 = ExpAvg (fechar, Param (2));
var macd = CreateArray (avg1.length);
para (var i = 0; i & lt; avg1.length; i ++)
macd = avg1 - avg2;
sinal var = ExpAvg (macd, Param (3));
para (var i = begin; i & lt; macd. length; i ++)
* - versão longa com comentários.
* Você pode copiar o seguinte algoritmo para a definição do indicador.
* Lembre-se de preencher todos os três campos de parâmetros com o parâmetro padrão.
* valores (isto é, 12, 26, 9)
* nessas variáveis.
var param2 = Param (2);
var param3 = Param (3);
* função e armazenar esses valores na variável 'fechar'.
* função ExpAvg (dataArray, período) predefinida e armazene o resultado.
* na variável avg1.
* função ExpAvg (dataArray, período) predefinida e armazene o resultado.
* na variável avg2.
* sessão. Para executar esta operação, use CreateArray (comprimento) predefinido
macd = avg1 - avg2;
* função predefinida AddGraph (dataArray, firstValidIndex)
* Observe o valor do primeiro índice válido.
* (a linha de sinal é uma média exponencial de valores MACD.
* função predefinida AddGraph (dataArray, firstValidIndex)
* Observe o valor do primeiro índice válido.
* Comece a pesquisar a partir do elemento da matriz, onde ambos os valores de MACD e de sinal.
* são devidamente calculados.
* O sinal de compra ocorre quando a linha MACD cruza a linha de sinal e se move.
* O sinal de compra ocorre quando a linha MACD cruza a linha de sinal e se move.
* Você pode copiar o seguinte algoritmo para a definição do indicador.
* Lembre-se de preencher todos os três campos de parâmetros com o parâmetro padrão.
* valores (isto é, 10, 20, 80)
var max = Max (High (), n);
var min = Min (Baixo (), n);
var close = Close ();
var percentR = CreateArray (close. length);
para (var i = 0; i & lt; close. length; i ++)
percentagem R = 100,0 * (fechar-min) / (max-min);
* - versão longa com comentários.
* Você pode copiar o seguinte algoritmo para a definição do indicador.
* Lembre-se de preencher todos os três campos de parâmetros com o parâmetro padrão.
* valores (isto é, 10, 20, 80)
* a variável chamada 'n'.
* O valor padrão do primeiro parâmetro (ou seja, 10) deve ser inserido.
* no campo do primeiro parâmetro.
* (período) usando a função predefinida Max (dataArray, período).
* Use a função High () predefinida para obter a matriz de alto preço.
* usando a função Min (dataArray, período) predefinida.
* Use a função Low () predefinida para obter a matriz de baixo preço.
* função e armazenar esses valores na variável 'fechar'.
* sessão. Para executar esta operação, use CreateArray (comprimento) predefinido
* Observe que cada elemento da matriz criada será preenchido inicialmente.
* com valor zero.
percentagem R = 100,0 * (fechar-min) / (max-min);
* função predefinida AddGraph (dataArray, firstValidIndex)
* Observe o valor do primeiro índice válido.
* Ultrapassar níveis) e adicionar correspondentes linhas horizontais para o% R.
A BREVE DESCRIÇÃO DAS REGRAS DE DEFINIÇÃO DO INDICADOR.
Os algoritmos de indicadores devem obedecer às seguintes regras:
simplifique a construção de indicadores:
Abrir (), Alto (), Baixo (), Fechar (), Volume (), OpenInt (), Param (número),
CreateArray (comprimento), Min (dataArray, período), Max (dataArray, período),
ExpAvg (dataArray, período), SimpleAvg (dataArray, período), AddBuySignal (n),
O comprimento do argumento 'dataArray' usado na função AddGraph deve ser.
igual ao comprimento da matriz obtida usando funções como.
Open (), High (), Low (), Close (), Volume (), OpenInt ()
A função deve ser usada.
__checkParams (), __GetValues (), __isIEBrowser ()
Eles só podem ser usados internamente pelo programa FnCharts.
A LISTA DAS FUNÇÕES PREDEFINIDAS.
Retorna a matriz de valores de preço de abertura para o símbolo selecionado.
Retorna a matriz de valores de preço elevado para o símbolo selecionado.
Retorna a matriz de valores de baixo preço para o símbolo selecionado.
Retorna a matriz de valores de preço de fechamento para o símbolo selecionado.
Retorna a matriz de valores de volume para o símbolo selecionado.
Retorna a matriz de valores de interesse aberto para o símbolo selecionado.
1. Arrays em JavaScript são indexados de 0 para o comprimento 1, então o primeiro.
O elemento de uma matriz A é A e o último elemento é A.
O primeiro elemento da matriz contém os dados disponíveis mais antigos, e.
O último elemento da matriz contém os dados mais recentes.
2. Todas as funções acima mencionadas sempre retornam arrays do mesmo comprimento.
Por exemplo, o comprimento de uma matriz retornada pela função Close () é.
o mesmo, como o comprimento de uma matriz retornada pela função Volume ().
3. Arrays retornados por Open (), High (), Low () e Close () sempre.
contém valores positivos (valores maiores que zero).
4. Se não houver dados Open, High ou Low disponíveis para o selecionado.
símbolo e arrays retornados pelas funções Open (), High () e Low ().
conterá os valores Fechar.
5. Se não houver dados de volume ou de interesse aberto disponíveis para o.
símbolo selecionado, arrays retornados pelas funções Volume () ou OpenInt ().
irá conter valores 0.
Argumentos: matriz - a matriz para a qual os valores Max serão calculados,
período - o período utilizado nos cálculos.
Calcula o valor máximo durante o período determinado.
Retorna a matriz em que o valor de cada elemento é calculado como:
value = max (array, array array)
Argumentos: matriz - a matriz para a qual os valores Min serão calculados,
período - o período utilizado nos cálculos.
Calcule o valor mínimo durante o período determinado.
Retorna a matriz em que o valor de cada elemento é calculado como:
value = min (array, array array)
Argumentos: matriz - a matriz para qual valores médios serão.
período - o período utilizado nos cálculos.
Calcula uma média simples ao longo do período especificado.
Retorna a matriz em que o valor de cada elemento é calculado como:
value = avg (array, array. array)
Argumentos: matriz - a matriz para qual valores médios exponenciais.
será calculado,
período - o período utilizado nos cálculos.
Calcula a média exponencial ao longo do período determinado.
Retorna a matriz em que o valor de cada elemento é calculado como:
value = exp_avg (array, array array)
Argumentos: matriz - a matriz para a qual os valores de desvio padrão serão.
período - o período utilizado nos cálculos.
Calcula o desvio padrão ao longo do período determinado.
Retorna a matriz em que o valor de cada elemento é calculado como:
value = std_dev (array, array array)
Argumentos: comprimento - o comprimento da matriz a ser criada.
Retorna nova matriz do comprimento fornecido com cada elemento inicializado.
Argumentos: n - número do parâmetro.
Retorna o valor real do parâmetro indicador dado.
Argumento 'n' deve estar entre 1 e 3.
Se o valor do dado parâmetro 'n' não for definido, então o.
função retorna o valor de 0.
Argumentos: array - o conjunto de dados,
índice - índice do primeiro elemento da matriz contendo válido.
Adiciona um novo gráfico à área do indicador. O gráfico é construído.
com base nos dados contidos na matriz dada.
O comprimento da matriz deve ser exatamente o mesmo que o comprimento do.
array retornado por funções como Close (), Volume (), etc.
Somente a parte do gráfico que representa elementos de matriz com.
Índices maiores ou iguais a 'índice' serão exibidos.
O parâmetro 'index' é opcional. Se omitido, a chamada de função.
AddGraph (array) é equivalente a AddGraph (array, 0).
Argumentos: valor - a coordenada y da linha horizontal.
Adiciona uma linha horizontal à área do indicador.
Argumentos: índice - índice da sessão de negociação em que o.
Adiciona uma nova marca de sinal de compra à área do indicador.
Argumentos: índice - índice da sessão de negociação em que o.
Adiciona uma nova marca de sinal de venda à área do indicador.
MENSAGENS DE ERRO E INFORMAÇÕES RELACIONADAS.
será exibido no campo indicador e no Console Java.
imprecisões (devido às limitações do JavaScript e do applet.
- se você usar o Microsoft Internet Explorer, então as informações sobre.
números de linha e posições de erro podem estar incorretos. Isto é porque o.
O código dos indicadores é transformado em uma única linha antes da avaliação.
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Como a Transformação da Fisher pode ajudá-lo a antecipar pontos de giro?
Atualizado em 2018-06-29 pelo hóspede.
Em qualquer análise relacionada aos preços das ações, a suposição básica é que os preços seguem a Distribuição Normal Gaussiana, na qual as séries temporais de preços são observadas para formar uma curva em forma de sino. Nesta curva de distribuição normal, os preços das ações de 68 por cento das amostras são considerados variáveis dentro de um desvio padrão da média dos valores.
A transformada de Fisher poderia ser usada para transformar dados de séries temporais em qualquer forma de distribuição de probabilidade em uma função Gaussian de distribuição normal. Para usar esta Transformação da Fisher, os dados de entrada relacionados aos preços das ações, dos Fundos negociados em bolsa, das taxas de câmbio ou dos indicadores técnicos devem primeiro ser limitados para permanecer dentro dos limites de -1 a +1. Uma vez que esta limitação é aplicada aos dados de entrada, ela poderia então ser transformada usando a equação de Fisher Transformation que resultaria na seguinte distribuição transformada.
Como pode ser observado a partir da figura acima, quando os dados de entrada dos preços estão próximos do valor médio variando de -0,5 a +0,5, os valores transformados são concentrados perto da unidade, ou seja, o pescador (X) varia no intervalo de -1 a +1 . Por outro lado, quando os dados de entrada estão perto de seus valores extremos, a saída da Transformação de Fisher é ampliada nos extremos. Isto é altamente similar com a função de distribuição normal gaussiana, onde a maioria dos valores está altamente concentrada em torno da média, enquanto os extremos são observados como concentrados nas colas direita e esquerda da curva em forma de sino.
Como normalmente é seguido para calcular qualquer indicador técnico, como média móvel, MACD, índice de força relativa ou impulso, o canal ou duração para o cálculo da Transformação de Fisher deve primeiro ser determinado. Neste exemplo, o canal de 10 dias é usado para calcular a Transformada Fisher. O gráfico de candelabro para o preço diário das ações por um período de seis meses é inicialmente desenhado.
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Os instrumentos financeiros de negociação, incluindo o câmbio na margem, representam um alto nível de risco e não são adequados para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
Fisher Transform Indicator by Ehlers - Estratégia.
como muitos comerciantes pensam. Sua curva de probabilidade não é em forma de sino.
Mas o comerciante pode criar um PDF quase gaussiano para os preços normalizando.
ou criando um indicador normalizado, como a força relativa.
índice e aplicação da transformação de Fisher. Uma saída tão transformada.
cria os balanços máximos como eventos relativamente raros.
Os pontos de viragem afiados desses picos balançam de forma clara e inequívoca.
identificar reversões de preços em tempo hábil.
Remova dos Scripts Favoritos Adicionar aos Scripts Favoritos.
CRIANDO SEUS PRÓPRIOS INDICADORES EM FnCharts.
- definições de indicadores de amostra.
- a breve descrição das regras de definição do indicador.
- a lista de funções predefinidas que podem ser usadas no indicador.
- dicas relacionadas ao desempenho.
- informações relacionadas a mensagens de erro.
DEFINIÇÕES DO INDICADOR DE AMOSTRA.
* Você pode copiar o seguinte algoritmo para a definição do indicador.
* Lembre-se de inserir o valor padrão do primeiro parâmetro (ou seja, 5)
* no campo de parâmetros.
var roc = CreateArray (close. length);
para (var i = n; i & lt; close. length; i ++)
roc = 100.0 * (fechar - fechar) / fechar;
* - versão longa com comentários.
* Você pode copiar o seguinte algoritmo para a definição do indicador.
* Lembre-se de inserir o valor padrão do primeiro parâmetro (ou seja, 5)
* no campo de parâmetros.
* função e armazenar esses valores na variável 'fechar'.
* sessão. Para executar esta operação, use CreateArray (comprimento) predefinido
* O comprimento da matriz 'roc' criada deve ser igual ao comprimento de.
* matriz de "close" acima mencionada.
* A função Predefined CreateArray () inicialmente configurará os valores de cada um.
* elemento de matriz para zero.
* na variável chamada 'n'
* O valor padrão do primeiro parâmetro (ou seja, 5) deve ser inserido.
* o campo do primeiro parâmetro.
* e armazene esse valor no elemento correspondente da matriz 'roc'.
* As sessões de negociação são numeradas de 0 até o comprimento 1.
* A sessão de negociação mais antiga é numerada como 0 e a mais recente negociação.
* session (a mais recente) é numerada como length-1.
roc = 100.0 * (fechar - fechar) / fechar;
* função predefinida AddGraph (dataArray, firstValidIndex)
* 'firstValidIndex' é o primeiro índice do elemento de matriz que possui.
* seu valor calculado corretamente.
* Você pode copiar o seguinte algoritmo para a definição do indicador.
* Lembre-se de preencher todos os três campos de parâmetros com o parâmetro padrão.
* valores (isto é, 12, 26, 9)
var avg1 = ExpAvg (fechar, Param (1));
var avg2 = ExpAvg (fechar, Param (2));
var macd = CreateArray (avg1.length);
para (var i = 0; i & lt; avg1.length; i ++)
macd = avg1 - avg2;
sinal var = ExpAvg (macd, Param (3));
para (var i = begin; i & lt; macd. length; i ++)
* - versão longa com comentários.
* Você pode copiar o seguinte algoritmo para a definição do indicador.
* Lembre-se de preencher todos os três campos de parâmetros com o parâmetro padrão.
* valores (isto é, 12, 26, 9)
* nessas variáveis.
var param2 = Param (2);
var param3 = Param (3);
* função e armazenar esses valores na variável 'fechar'.
* função ExpAvg (dataArray, período) predefinida e armazene o resultado.
* na variável avg1.
* função ExpAvg (dataArray, período) predefinida e armazene o resultado.
* na variável avg2.
* sessão. Para executar esta operação, use CreateArray (comprimento) predefinido
macd = avg1 - avg2;
* função predefinida AddGraph (dataArray, firstValidIndex)
* Observe o valor do primeiro índice válido.
* (a linha de sinal é uma média exponencial de valores MACD.
* função predefinida AddGraph (dataArray, firstValidIndex)
* Observe o valor do primeiro índice válido.
* Comece a pesquisar a partir do elemento da matriz, onde ambos os valores de MACD e de sinal.
* são devidamente calculados.
* O sinal de compra ocorre quando a linha MACD cruza a linha de sinal e se move.
* O sinal de compra ocorre quando a linha MACD cruza a linha de sinal e se move.
* Você pode copiar o seguinte algoritmo para a definição do indicador.
* Lembre-se de preencher todos os três campos de parâmetros com o parâmetro padrão.
* valores (isto é, 10, 20, 80)
var max = Max (High (), n);
var min = Min (Baixo (), n);
var close = Close ();
var percentR = CreateArray (close. length);
para (var i = 0; i & lt; close. length; i ++)
percentagem R = 100,0 * (fechar-min) / (max-min);
* - versão longa com comentários.
* Você pode copiar o seguinte algoritmo para a definição do indicador.
* Lembre-se de preencher todos os três campos de parâmetros com o parâmetro padrão.
* valores (isto é, 10, 20, 80)
* a variável chamada 'n'.
* O valor padrão do primeiro parâmetro (ou seja, 10) deve ser inserido.
* no campo do primeiro parâmetro.
* (período) usando a função predefinida Max (dataArray, período).
* Use a função High () predefinida para obter a matriz de alto preço.
* usando a função Min (dataArray, período) predefinida.
* Use a função Low () predefinida para obter a matriz de baixo preço.
* função e armazenar esses valores na variável 'fechar'.
* sessão. Para executar esta operação, use CreateArray (comprimento) predefinido
* Observe que cada elemento da matriz criada será preenchido inicialmente.
* com valor zero.
percentagem R = 100,0 * (fechar-min) / (max-min);
* função predefinida AddGraph (dataArray, firstValidIndex)
* Observe o valor do primeiro índice válido.
* Ultrapassar níveis) e adicionar correspondentes linhas horizontais para o% R.
A BREVE DESCRIÇÃO DAS REGRAS DE DEFINIÇÃO DO INDICADOR.
Os algoritmos de indicadores devem obedecer às seguintes regras:
simplifique a construção de indicadores:
Abrir (), Alto (), Baixo (), Fechar (), Volume (), OpenInt (), Param (número),
CreateArray (comprimento), Min (dataArray, período), Max (dataArray, período),
ExpAvg (dataArray, período), SimpleAvg (dataArray, período), AddBuySignal (n),
O comprimento do argumento 'dataArray' usado na função AddGraph deve ser.
igual ao comprimento da matriz obtida usando funções como.
Open (), High (), Low (), Close (), Volume (), OpenInt ()
A função deve ser usada.
__checkParams (), __GetValues (), __isIEBrowser ()
Eles só podem ser usados internamente pelo programa FnCharts.
A LISTA DAS FUNÇÕES PREDEFINIDAS.
Retorna a matriz de valores de preço de abertura para o símbolo selecionado.
Retorna a matriz de valores de preço elevado para o símbolo selecionado.
Retorna a matriz de valores de baixo preço para o símbolo selecionado.
Retorna a matriz de valores de preço de fechamento para o símbolo selecionado.
Retorna a matriz de valores de volume para o símbolo selecionado.
Retorna a matriz de valores de interesse aberto para o símbolo selecionado.
1. Arrays em JavaScript são indexados de 0 para o comprimento 1, então o primeiro.
O elemento de uma matriz A é A e o último elemento é A.
O primeiro elemento da matriz contém os dados disponíveis mais antigos, e.
O último elemento da matriz contém os dados mais recentes.
2. Todas as funções acima mencionadas sempre retornam arrays do mesmo comprimento.
Por exemplo, o comprimento de uma matriz retornada pela função Close () é.
o mesmo, como o comprimento de uma matriz retornada pela função Volume ().
3. Arrays retornados por Open (), High (), Low () e Close () sempre.
contém valores positivos (valores maiores que zero).
4. Se não houver dados Open, High ou Low disponíveis para o selecionado.
símbolo e arrays retornados pelas funções Open (), High () e Low ().
conterá os valores Fechar.
5. Se não houver dados de volume ou de interesse aberto disponíveis para o.
símbolo selecionado, arrays retornados pelas funções Volume () ou OpenInt ().
irá conter valores 0.
Argumentos: matriz - a matriz para a qual os valores Max serão calculados,
período - o período utilizado nos cálculos.
Calcula o valor máximo durante o período determinado.
Retorna a matriz em que o valor de cada elemento é calculado como:
value = max (array, array array)
Argumentos: matriz - a matriz para a qual os valores Min serão calculados,
período - o período utilizado nos cálculos.
Calcule o valor mínimo durante o período determinado.
Retorna a matriz em que o valor de cada elemento é calculado como:
value = min (array, array array)
Argumentos: matriz - a matriz para qual valores médios serão.
período - o período utilizado nos cálculos.
Calcula uma média simples ao longo do período especificado.
Retorna a matriz em que o valor de cada elemento é calculado como:
value = avg (array, array. array)
Argumentos: matriz - a matriz para qual valores médios exponenciais.
será calculado,
período - o período utilizado nos cálculos.
Calcula a média exponencial ao longo do período determinado.
Retorna a matriz em que o valor de cada elemento é calculado como:
value = exp_avg (array, array array)
Argumentos: matriz - a matriz para a qual os valores de desvio padrão serão.
período - o período utilizado nos cálculos.
Calcula o desvio padrão ao longo do período determinado.
Retorna a matriz em que o valor de cada elemento é calculado como:
value = std_dev (array, array array)
Argumentos: comprimento - o comprimento da matriz a ser criada.
Retorna nova matriz do comprimento fornecido com cada elemento inicializado.
Argumentos: n - número do parâmetro.
Retorna o valor real do parâmetro indicador dado.
Argumento 'n' deve estar entre 1 e 3.
Se o valor do dado parâmetro 'n' não for definido, então o.
função retorna o valor de 0.
Argumentos: array - o conjunto de dados,
índice - índice do primeiro elemento da matriz contendo válido.
Adiciona um novo gráfico à área do indicador. O gráfico é construído.
com base nos dados contidos na matriz dada.
O comprimento da matriz deve ser exatamente o mesmo que o comprimento do.
array retornado por funções como Close (), Volume (), etc.
Somente a parte do gráfico que representa elementos de matriz com.
Índices maiores ou iguais a 'índice' serão exibidos.
O parâmetro 'index' é opcional. Se omitido, a chamada de função.
AddGraph (array) é equivalente a AddGraph (array, 0).
Argumentos: valor - a coordenada y da linha horizontal.
Adiciona uma linha horizontal à área do indicador.
Argumentos: índice - índice da sessão de negociação em que o.
Adiciona uma nova marca de sinal de compra à área do indicador.
Argumentos: índice - índice da sessão de negociação em que o.
Adiciona uma nova marca de sinal de venda à área do indicador.
MENSAGENS DE ERRO E INFORMAÇÕES RELACIONADAS.
será exibido no campo indicador e no Console Java.
imprecisões (devido às limitações do JavaScript e do applet.
- se você usar o Microsoft Internet Explorer, então as informações sobre.
números de linha e posições de erro podem estar incorretos. Isto é porque o.
O código dos indicadores é transformado em uma única linha antes da avaliação.
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